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Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models

Wei Zhang

Wei Zhang

School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
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Zhang, Wei
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Hao Dong

Hao Dong

Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
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Dong, Hao
  
20 giu 2024
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models's Cover Image
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Pubblicato online: 20 giu 2024
Ricevuto: 08 apr 2022
Accettato: 20 set 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Parole chiave
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
1 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Scienze biologiche, Scienze della vita, altro, Matematica, Matematica applicata, Matematica generale, Fisica, Fisica, altro
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