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Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models

Wei Zhang

Wei Zhang

School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
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Zhang, Wei
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Hao Dong

Hao Dong

Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
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Dong, Hao
  
20 jun 2024
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models's Cover Image
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Publicado en línea: 20 jun 2024
Recibido: 08 abr 2022
Aceptado: 20 sept 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Palabras clave
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
1 veces al año
Temas de la revista:
Ciencias de la vida, Ciencias de la vida, otros, Matemáticas, Matemáticas aplicadas, Matemáticas generales, Física, Física, otros
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