Uneingeschränkter Zugang

Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models

Wei Zhang

Wei Zhang

School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
Suche nach diesem Autor auf
Sciendo|Google Scholar
Zhang, Wei
 und 
Hao Dong

Hao Dong

Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
Suche nach diesem Autor auf
Sciendo|Google Scholar
Dong, Hao
  
20. Juni 2024
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models's Cover Image
Über diesen Artikel
Vorheriger Artikel
Nächster Artikel
Zitieren
COVER HERUNTERLADEN
Online veröffentlicht: 20. Juni 2024
Eingereicht: 08. Apr. 2022
Akzeptiert: 20. Sept. 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Schlüsselwörter
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
1 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Biologie, andere, Mathematik, Angewandte Mathematik, Mathematik, Allgemeines, Physik, Physik, andere
Zeitschrift RSS Feed