Otwarty dostęp

Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models

Wei Zhang

Wei Zhang

School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
Wyszukaj tego autora
Sciendo|Google Scholar
Zhang, Wei
 oraz 
Hao Dong

Hao Dong

Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
Wyszukaj tego autora
Sciendo|Google Scholar
Dong, Hao
  
20 cze 2024
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models's Cover Image
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Zacytuj
Pobierz okładkę
Data publikacji: 20 cze 2024
Otrzymano: 08 kwi 2022
Przyjęty: 20 wrz 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Słowa kluczowe
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
1 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Nauki biologiczne, inne, Matematyka, Matematyka stosowana, Matematyka ogólna, Fizyka, Fizyka, inne
Kanał RSS czasopisma