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Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models

Wei Zhang

Wei Zhang

School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
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Zhang, Wei
 et 
Hao Dong

Hao Dong

Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
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Dong, Hao
  
20 juin 2024
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models's Cover Image
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Publié en ligne: 20 juin 2024
Reçu: 08 avr. 2022
Accepté: 20 sept. 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Mots clés
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Langue:
Anglais
Périodicité:
1 fois par an
Sujets de la revue:
Sciences de la vie, Sciences de la vie, autres, Mathématiques, Mathématiques appliquées, Mathématiques générales, Physique, Physique, autres
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