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Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models

Wei Zhang

Wei Zhang

School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
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Zhang, Wei
 et 
Hao Dong

Hao Dong

Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
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Dong, Hao
  
20 juin 2024
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models's Cover Image
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Publié en ligne: 20 juin 2024
Reçu: 08 avr. 2022
Accepté: 20 sept. 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Mots clés
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Zhang, Wei
School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
Dong, Hao
Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
Langue:
Anglais
Périodicité:
1 fois par an
Sujets de la revue:
Sciences de la vie, Sciences de la vie, autres, Mathématiques, Mathématiques appliquées, Mathématiques générales, Physique, Physique, autres
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