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Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models

Wei Zhang

Wei Zhang

School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
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Zhang, Wei
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Hao Dong

Hao Dong

Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
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Dong, Hao
  
20 giu 2024
Dynamic prediction of portfolio riskiness in financial markets based on multi-factor quantitative models's Cover Image
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Pubblicato online: 20 giu 2024
Ricevuto: 08 apr 2022
Accettato: 20 set 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns-2024-1825
Parole chiave
© 2024 Wei Zhang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Zhang, Wei
School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and EconomicsShanghai, China
Dong, Hao
Sejong University, Department of EconomicsSeoul, South Korea
Lingua:
Inglese
Frequenza di pubblicazione:
1 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Scienze biologiche, Scienze della vita, altro, Matematica, Matematica applicata, Matematica generale, Fisica, Fisica, altro
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