Otwarty dostęp

A Study on the Application of Quantile Regression Equation in Forecasting Financial Value at Risk in Financial Markets

Lin Chen

Lin Chen

Department of Economic Management, Science and Technology College, Gannan Normal UniversityGanzhou, China
Wyszukaj tego autora
Sciendo|Google Scholar
Chen, Lin
 oraz 
Ibrahim Hatamleh

Ibrahim Hatamleh

College of Administrative Sciences, Applied Science UniversityBahrain
Wyszukaj tego autora
Sciendo|Google Scholar
Hatamleh, Ibrahim
  
15 lip 2022
A Study on the Application of Quantile Regression Equation in Forecasting Financial Value at Risk in Financial Markets's Cover Image
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Zacytuj
Pobierz okładkę
Data publikacji: 15 lip 2022
Zakres stron: 1861 - 1870
Otrzymano: 28 kwi 2022
Przyjęty: 17 cze 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns.2022.2.0174
Słowa kluczowe
© 2023 Lin Chen et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Figure 1

Quantile regression model
Quantile regression model

Figure 2

VAR model research method
VAR model research method

Figure 3

Structure of the RiskMetatial model
Structure of the RiskMetatial model

Figure 4

RiskMetrics mixed-normal plot
RiskMetrics mixed-normal plot

Figure 5

ARCH model
ARCH model

Figure 6

Monte Carlo simulation method
Monte Carlo simulation method
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
1 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Nauki biologiczne, inne, Matematyka, Matematyka stosowana, Matematyka ogólna, Fizyka, Fizyka, inne
Kanał RSS czasopisma