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A Study on the Application of Quantile Regression Equation in Forecasting Financial Value at Risk in Financial Markets

Lin Chen

Lin Chen

Department of Economic Management, Science and Technology College, Gannan Normal UniversityGanzhou, China
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Chen, Lin
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Ibrahim Hatamleh

Ibrahim Hatamleh

College of Administrative Sciences, Applied Science UniversityBahrain
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Hatamleh, Ibrahim
  
15 jul 2022
A Study on the Application of Quantile Regression Equation in Forecasting Financial Value at Risk in Financial Markets's Cover Image
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Publicado en línea: 15 jul 2022
Páginas: 1861 - 1870
Recibido: 28 abr 2022
Aceptado: 17 jun 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns.2022.2.0174
Palabras clave
© 2023 Lin Chen et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Figure 1

Quantile regression model
Quantile regression model

Figure 2

VAR model research method
VAR model research method

Figure 3

Structure of the RiskMetatial model
Structure of the RiskMetatial model

Figure 4

RiskMetrics mixed-normal plot
RiskMetrics mixed-normal plot

Figure 5

ARCH model
ARCH model

Figure 6

Monte Carlo simulation method
Monte Carlo simulation method
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
1 veces al año
Temas de la revista:
Ciencias de la vida, Ciencias de la vida, otros, Matemáticas, Matemáticas aplicadas, Matemáticas generales, Física, Física, otros
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