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A Study on the Application of Quantile Regression Equation in Forecasting Financial Value at Risk in Financial Markets

Lin Chen

Lin Chen

Department of Economic Management, Science and Technology College, Gannan Normal UniversityGanzhou, China
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Chen, Lin
 et 
Ibrahim Hatamleh

Ibrahim Hatamleh

College of Administrative Sciences, Applied Science UniversityBahrain
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Hatamleh, Ibrahim
  
15 juil. 2022
A Study on the Application of Quantile Regression Equation in Forecasting Financial Value at Risk in Financial Markets's Cover Image
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Publié en ligne: 15 juil. 2022
Pages: 1861 - 1870
Reçu: 28 avr. 2022
Accepté: 17 juin 2022
DOI: https://doi.org/10.2478/amns.2022.2.0174
Mots clés
© 2023 Lin Chen et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Figure 1

Quantile regression model
Quantile regression model

Figure 2

VAR model research method
VAR model research method

Figure 3

Structure of the RiskMetatial model
Structure of the RiskMetatial model

Figure 4

RiskMetrics mixed-normal plot
RiskMetrics mixed-normal plot

Figure 5

ARCH model
ARCH model

Figure 6

Monte Carlo simulation method
Monte Carlo simulation method
Langue:
Anglais
Périodicité:
1 fois par an
Sujets de la revue:
Sciences de la vie, Sciences de la vie, autres, Mathématiques, Mathématiques appliquées, Mathématiques générales, Physique, Physique, autres
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