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Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 7 (2022): Edition 1 (Janvier 2022)
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Risk contagion in financial markets based on copula model
Li Ma
Li Ma
School of Finance, Guangdong University of Finance and Economics
Guangzhou, China
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Ma, Li
,
Fahad Abdullah Alqurashi
Fahad Abdullah Alqurashi
Department of Computer Science, Faculty of Computing and Information Technology, King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
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Alqurashi, Fahad Abdullah
et
Mohammed Helmi Qeshta
Mohammed Helmi Qeshta
Applied Science University
Al Eker, Kingdom of Bahrain
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Qeshta, Mohammed Helmi
30 déc. 2021
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Édition 7 (2022): Edition 1 (Janvier 2022)
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Publié en ligne:
30 déc. 2021
Pages:
565 - 572
Reçu:
16 juin 2021
Accepté:
24 sept. 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2021.1.00076
Mots clés
Financial crisis
,
structural Copula model
,
contagion effect
,
random variable
© 2021 Ma et al., published by Sciendo.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.