Skip to content
Suche
Deutsch
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Home
Zeitschriften
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Band 7 (2022): Heft 1 (Januar 2022)
Uneingeschränkter Zugang
Risk contagion in financial markets based on copula model
Li Ma
Li Ma
School of Finance, Guangdong University of Finance and Economics
Guangzhou, China
Suche nach diesem Autor auf
Sciendo
|
Google Scholar
Ma, Li
,
Fahad Abdullah Alqurashi
Fahad Abdullah Alqurashi
Department of Computer Science, Faculty of Computing and Information Technology, King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
Suche nach diesem Autor auf
Sciendo
|
Google Scholar
Alqurashi, Fahad Abdullah
und
Mohammed Helmi Qeshta
Mohammed Helmi Qeshta
Applied Science University
Al Eker, Kingdom of Bahrain
Suche nach diesem Autor auf
Sciendo
|
Google Scholar
Qeshta, Mohammed Helmi
30. Dez. 2021
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Band 7 (2022): Heft 1 (Januar 2022)
Über diesen Artikel
Vorheriger Artikel
Nächster Artikel
Zusammenfassung
Artikel
Figuren und Tabellen
Referenzen
Autoren
Artikel in dieser Ausgabe
Vorschau
PDF
Zitieren
Teilen
COVER HERUNTERLADEN
Online veröffentlicht:
30. Dez. 2021
Seitenbereich:
565 - 572
Eingereicht:
16. Juni 2021
Akzeptiert:
24. Sept. 2021
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2021.1.00076
Schlüsselwörter
Financial crisis
,
structural Copula model
,
contagion effect
,
random variable
© 2021 Ma et al., published by Sciendo.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.