Skip to content
Wyszukiwanie
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Home
Czasopisma
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 9 (2024): Zeszyt 1 (Styczeń 2024)
Otwarty dostęp
A study of asset portfolio risk control based on stochastic optimization
Yucui Bai
Yucui Bai
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China
Wyszukaj tego autora
Sciendo
|
Google Scholar
Bai, Yucui
,
Ran Chen
Ran Chen
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China
Wyszukaj tego autora
Sciendo
|
Google Scholar
Chen, Ran
,
Lin Liu
Lin Liu
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China
Wyszukaj tego autora
Sciendo
|
Google Scholar
Liu, Lin
oraz
Yi Luo
Yi Luo
Department of Accounting, Shijiazhuang Information Engineering Vocational College
China
Wyszukaj tego autora
Sciendo
|
Google Scholar
Luo, Yi
30 paź 2023
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Tom 9 (2024): Zeszyt 1 (Styczeń 2024)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Pobierz okładkę
Data publikacji:
30 paź 2023
Otrzymano:
24 sty 2023
Przyjęty:
10 maj 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns.2023.2.00884
Słowa kluczowe
<kwd>Stochastic optimization algorithm</kwd>
,
<kwd>Minimum variance</kwd>
,
<kwd>Mean-variance</kwd>
,
<kwd>Risk evaluation</kwd>
,
<kwd>SGD algorithm</kwd>
© 2023 Yucui Bai et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
