Skip to content
Cerca
Italiano
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Home
Riviste
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volume 9 (2024): Numero 1 (Gennaio 2024)
Accesso libero
Financial investment risk analysis and countermeasures research based on CVaR-GARCH model
Yongsheng Wang
Yongsheng Wang
Zhongshan Polytechnic
Zhongshan, China
Cerca questo autore su
Sciendo
|
Google Scholar
Wang, Yongsheng
e
Wanrong Yu
Wanrong Yu
Zhongshan Polytechnic
Zhongshan, China
Cerca questo autore su
Sciendo
|
Google Scholar
Yu, Wanrong
31 gen 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volume 9 (2024): Numero 1 (Gennaio 2024)
INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO
Articolo precedente
Articolo Successivo
Sommario
Bibliografia
Autori
Articoli in questo Numero
Anteprima
PDF
Cita
CONDIVIDI
Scarica la copertina
Pubblicato online:
31 gen 2024
Ricevuto:
15 dic 2023
Accettato:
20 dic 2023
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-0125
Parole chiave
CVaR
,
GARCH
,
Financial risk investment
,
Portfolio optimization
,
Return on assets
© 2024 Yongsheng Wang et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.