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Adoption of deep learning Markov model combined with copula function in portfolio risk measurement

Liangxiong Li

Liangxiong Li

Fujian Jiangxia UniversityChina
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Li, Liangxiong
 et 
Bishr Muhamed Muwafak

Bishr Muhamed Muwafak

Department of Accounting and Finance, Faculty of Administrative Sciences, Applied Science UniversityAl Eker, Kingdom of Bahrain
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Muwafak, Bishr Muhamed
  
13 déc. 2021
Adoption of deep learning Markov model combined with copula function in portfolio risk measurement's Cover Image
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Publié en ligne: 13 déc. 2021
Pages: 901 - 916
Reçu: 17 juin 2021
Accepté: 24 sept. 2021
DOI: https://doi.org/10.2478/amns.2021.2.00112
Mots clés
© 2021 Liangxiong Li et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Langue:
Anglais
Périodicité:
1 fois par an
Sujets de la revue:
Sciences de la vie, Sciences de la vie, autres, Mathématiques, Mathématiques appliquées, Mathématiques générales, Physique, Physique, autres
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