Skip to content
Buscar
Español
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Home
Revistas
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volumen 9 (2024): Edición 1 (Enero 2024)
Acceso abierto
A study of the impact of financial news media coverage patterns on stock price fluctuations
Ziyu Xue
Ziyu Xue
Pan-Asia Business School, YUNNAN NORMAL UNIVERSITY
Kunming, China
Buscar este autor en
Sciendo
|
Google Scholar
Xue, Ziyu
,
Lijie Yin
Lijie Yin
School of Information and Engineering, Hebei Geo University
Shijiazhuang, China
Buscar este autor en
Sciendo
|
Google Scholar
Yin, Lijie
y
Junkai Wang
Junkai Wang
School of Information and Engineering, Hebei Geo University
Shijiazhuang, China
Buscar este autor en
Sciendo
|
Google Scholar
Wang, Junkai
26 feb 2024
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences
Volumen 9 (2024): Edición 1 (Enero 2024)
Acerca de este artículo
Artículo anterior
Artículo siguiente
Resumen
Referencias
Autores
Artículos en este número
Vista previa
PDF
Cite
Compartir
Descargar portada
Publicado en línea:
26 feb 2024
Recibido:
15 ene 2024
Aceptado:
21 ene 2024
DOI:
https://doi.org/10.2478/amns-2024-0592
Palabras clave
<kwd>Multiple linear regression model</kwd>
,
<kwd>Stock price volatility</kwd>
,
<kwd>Quantitative analysis</kwd>
,
<kwd>Financial reports</kwd>
© 2024 Ziyu Xue et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.